W trakcie, gdy cena Bitcoina znajduje się w trendzie spadkowym, analitycy próbują określić możliwe scenariusze dalszych jej ruchów. Jednym ze sposobów zarządzania ryzykiem inwestycyjnym jest próba określenia najgorszego możliwego scenariusza i ceny, poniżej której aktywo nie powinno spaść. Najnowszym osiągnięciem w tym zakresie jest Confluence Floor Model.
Autorem Confluence Floor Model jest popularny analityk rynku krypto @TheRealPlanC. Niedawno w BeInCrypto pisaliśmy o innym jego modelu o nazwie Market Risk Map. Posługując się swoim najnowszym modelem, analityk twierdzi, że Bitcoin nie powinien nigdy już spaść poniżej 26 769 USD.
Ponadto PlanC uważa, że jego model z większą dokładnością wyznacza historyczne makro dołki ceny BTC niż 200-tygodniowa SMA. Tej ostatniej używa wielu analityków i komentatorów rynku krypto, wskazując na najlepsze w historii okazje do zakupu Bitcoina.
Zwyżkujący trójkąt na wykresie Bitcoina
Na wykresie ceny Bitcoina obserwujemy próbę odwrócenia trendu spadkowego, która trwa od dołka z dnia 24 stycznia na poziomie 32 900 USD. Przez kolejne 45 dni cena nie spadła poniżej tej wartości, a Bitcoin zdaje się tworzyć formację zwyżkującego trójkąta. Zwykle formacja ta pojawia się jako kontynuacja trendu wzrostowego lub jako odwrócenie zakończonego trendu spadkowego.
Jeżeli formacja ta miała by się rozegrać, to wybicia należy oczekiwać w okolicach przełomu kwietnia-maja, gdy około 70% wzorca zostanie wypełnione. Zwyżkujący trójkąt posiada większe prawdopodobieństwo wybicia w górę niż załamania, więc odwrócenie trendu jest tutaj prawdopodobne.
Istnieje jednak niezerowe prawdopodobieństwa załamania z trójkąta i kontynuacji niedźwiedziego trendu. Wówczas pojawia się pytanie, o poziom, który mógłby stanowić ostateczne wsparcie podczas realizacji najgorszego możliwego scenariusza.
Confluence Floor Model: BTC nie spadnie poniżej 26 769 USD
Opublikowany w dniu 8 marca Confluence Floor Model dla Bitcoina próbuje odpowiedzieć na to pytanie. Model uwzględnia trzy niezależne modele podłogowe (floor models) i cechuje się niezwykłą precyzją w analizę historycznej. Według PlanC cena BTC dotknęła wykresu tego modelu jedynie 3 razy w historii i „były to 3 najlepsze momenty na zakup w ciągu ostatnich 10 lat”.
W momencie publikacji powyższego tweeta wykres wyświetlał cenę 26 683 USD, jako wartość poniżej której dzienna świeca nie powinna nigdy się zamknąć. Jednak według ostatniej aktualizacji już dzień później Confluence Floor Model wskazywał na 26 768 USD, jako absolutne dno.
Zatem aktualnie, zgodnie z tym modelem, podłoga dla Bitcoina rośnie dziennie o około 100 USD. PlanC dodaje jeszcze, że 30-dniowa i 90-dniowa zmiana na wykresie Confluence Floor Model wynosi 1%. Jednak już w skali ostatnich 180 dni wzrost na jego wykresie to aż 25%.
Przyglądając się całemu wykresowi widzimy, że wskazywana przez model wartość prawie zawsze rosła. Jednak nawet, gdy widoczne były spadki, to nie były one większe niż kilka/kilkanaście procent.
Historyczna dokładność i przewaga nad 200W SMA
Następnie autor wskaźnika zwraca uwagę na historyczną dokładność Confluence Floor Model, przedstawiając zbliżenia 3 historycznych makro dołków ceny BTC. Były to najniższe wartości w trakcie rynków niedźwiedzia w latach 2014/15 i 2018/19, a także krach COVID-19 w marcu 2020 roku. Co ciekawe, w żadnym z tych przypadków cena Bitcoina nie zamknęła się poniżej wartości wskazywanej przez model.
Z tego też powodu PlanC twierdzi, że Confluence Floor Model jest lepszym indykatorem niż sławna 200-tygodniowa średnia krocząca (SMA). Powody są trzy:
- większa użyteczność: dzienne aktualizacje vs tygodniowe aktualizacje
- lepsza precyzja: brak dzienny zamknięć poniżej vs 36 dziennych zamknięć poniżej
- większa zbieżność: połączenie 3 modeli analizy on-chain vs pojedynczy model analizy technicznej
Why my new, "Confluence Floor Model" is better than the 200-Week SMA Floor Model. #Bitcoin #Crypto
— Plan©️ (@TheRealPlanC) March 8, 2022
✔️ More useful. Updates Daily vs. Weekly
✔️ More accurate. Zero daily closes below vs. 36 daily closes below.
✔️ More Confluence. 3 Onchain Models Combined vs. Single TA Model pic.twitter.com/1Vv3lLF9n2
Confluence Floor Model jest kolejny kreatywnym tworem analizy on-chain, który może pomóc inwestorom skutecznie zarządzać ryzykiem rynkowym. Jeżeli przyjąć 39 000 USD za dzisiejszą cenę Bitcoina, a 26 768 USD za cenę podłogową, to maksymalne ryzyko spadków wynosi dziś -31%.
Jeżeli natomiast liczyć od rekordu wszech czasów z listopada 2021 roku na poziomie 69 000 USD, to po osiągnięciu wartości z modelu, Bitcoin odnotowałby spadek o 61% względem swojego ATH. Nie byłby to zatem tak głęboki spadek, jak w przypadku historycznych rynków niedźwiedzia (80-85%). Jednak jest to coś, czego z pewnością należałoby się spodziewać w procesie dojrzewania i rosnącego wsparcia instytucjonalnego tej nowej klasy aktywów cyfrowych.
Aby zapoznać się z najnowszą analizą Bitcoina (BTC) przez BeInCrypto, kliknij tutaj.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
